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Vorlesung "Asset Liability Management (Versicherungen)" (ALM)- Lecturer
- Prof. Dr. Nadine Gatzert
- Details
- Vorlesung
Präsenz
2 cred.h, ECTS studies, ECTS credits: 2,5, Sprache Deutsch
Time and place: Thu 13:15 - 14:45, LG 0.224 (98 Plätze)
- Fields of study
- WPF WING-MA 1-3 (ECTS-Credits: 5)
- Prerequisites / Organisational information
- Für das Sommersemester 2022 ist ein regulärer Präsenzbetrieb der Lehre, unter den jeweils gültigen Auflagen, geplant. Eine Abweichung von den in den Modulhandbüchern festgelegten Vorlesungs- und Prüfungsformaten auf Grund der COVID-19-Satzung ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen.
Alle relevanten Informationen werden auch auf StudOn bereitgestellt; bitte treten Sie dort dem Seminar bei. Bei Fragen schicken Sie gerne eine E-Mail an wiso-vwrm@fau.de oder onur.oezdil@fau.de.
Die Vorlesungstermine für das SS 2022 sind wie folgt: Do, 28.04.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224
Do, 05.05.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224
Do, 12.05.2022, 13.15-14.45 Uhr: via Zoom: Workshop mit Horváth & Partner GmbH
Do, 19.05.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224
Do, 09.06.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224
Do, 23.06.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224
Do, 30.06.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224: Gastvortrag „Kapitalanlagerisikomanagement bei den uniVersa Versicherungen“, Herr Dr. Andreas Kolb, Abteilungsleiter Kapitalanlagen / Solvency II / Zentrale Services, uniVersa Lebensversicherung a.G.
Do, 07.07.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224: Gastvortrag/Workshop mit zeb
Do, 14.07.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224
Fr, 15.07.2022, 10.30-16.30 Uhr: PC Pool 0.215
Do, 28.07.2022, 13.15-14.45 Uhr: Raum LG 0.224 Weitere Informationen finden Sie auf StudOn - bitte melden Sie sich dort an.
- Contents
- Einführung: Rahmenbedingungen im Finanzdienstleistungssektor; strategische Zielgrößen von Versicherungsunternehmen (Konzepte und Messung von Kennzahlen)
Asset Management: grundsätzliche Überlegungen; Risikostreuung in Theorie und Praxis; rechtliche Rahmenbedingungen; Chancen und Risiken von Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien unter Solvency II; strategische Aspekte der Kapitalanlagepolitik; Performancemessung; Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kapitalanlage Liability Management: Ausgleich im Kollektiv; Chain Ladder Verfahren; Rückversicherungsformen; Alternativer Risikotransfer (u.a. Insurance Linked Securities, Cat Bonds) Asset Liability Management für Versicherungen: Immunisierungsansätze (Cashflow und Duration Matching); Optimierungsstrategien; Szenarioanalysen und Dynamische Finanzanalyse; wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Kontext des ALM Cyber-Risiken im Kontext des ALM, Versicherbarkeit und Management von Cyber-Risiken Umsetzung von Szenarioanalysen mit Monte-Carlo Simulation im Rahmen einer Excel-basierten ALM Case Study
- ECTS information:
- Credits: 2,5
- Additional information
- Department: Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement
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