Stochastische Prozesse (STOPRO)5 ECTS
(englische Bezeichnung: Stochastic Processes)

Lehrveranstaltungen:

• • Stochastische Prozesse
    (Vorlesung, 3 SWS, Walter Kellermann, Mo, 16:15 - 17:45, R4.15; Do, 14:15 - 15:45, R4.15)
  • Übung zu Stochastische Prozesse
    (Übung, 1 SWS, Christian Hofmann, Fr, 16:15 - 17:45, R4.15; im Wechsel mit dem Tutorium)
  • Tutorium zu Stochastische Prozesse (optional)
    (Tutorium, 1 SWS, Christian Hofmann, im Wechsel mit der Übung)

Inhalt:

1. Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsvariablen, Erwartungswerte, spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Grenzwertsätze;

2. Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Zufallsprozesse (ZPe); Stationarität, Zyklostationarität, Ergodizität; Stationäre Prozesse im Frequenzbereich;
Zufallsprozesse und lineare zeitinvariante Systeme; spezielle, auch komplexe Prozesse;

3. Einführung in die Schätztheorie: Klassische Parameterschätzung: Punkt- und Intervallschätzung; MMSE/LSE-Schätzung, Maximum Likelihood-
Schätzung, Maximum a posteriori-Schätzung, Bayes-Schätzung, Cramer-Rao-Schranke

4. Optimalfilter (Wiener-Filter, 'matched filter'), elementare adaptive Filter.

Literatur:

Hänsler: Statistische Signale, Springer 1998;

Papoulis/Pillai: Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, Prentice Hall, 2002
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Organisatorisches:

Signale und Systeme I u. II, bzw. Systemtheorie

Studien-/Prüfungsleistungen:

Stochastische Prozesse (Prüfungsnummer: 35801)

Studienleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

weitere Erläuterungen:
Durch Abgabe der Übungsblätter können Bonuspunkte für die Klausur erarbeitet werden. Wird die Klausur ohne Bonus nicht bestanden, darf der Bonus nicht angerechnet werden. Der Bonus verfällt dann auch für die Wiederholungsklausur. Es gilt folgende Abbildung (bei 100 erreichbaren Punkten in der Klausur): 1 bestandenes Übungsblatt = 1 Bonuspunkt in der Klausur, 2 bestandene Übungsblätter = 2 Bonuspunkte in der Klausur, 3 bestandene Übungsblätter = 3 Bonuspunkte in der Klausur, 4 bestandene Übungsblätter = 4 Bonuspunkte in der Klausur, 5 bestandene Übungsblätter = 5 Bonuspunkte in der Klausur.

Erstablegung: SS 2014, 1. Wdh.: WS 2014/2015

1. Prüfer:

Walter Kellermann

Termin: 29.09.2014, 11:00 Uhr, Ort: H 7 TechF
Termin: 06.10.2015, 13:30 Uhr, Ort: H 11